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Oscillatori e indicatori di momento

impariamo ad interpretare stocastico ed RSI...

Oscillatori e indicatori di momento

Andiamo ad analizzare meglio come possiamo utilizzare gli strumenti introdotti fin'ora. Passeremo in analisi i punti deboli e quelli forti dei vari indicatori.

Indicatori: Leading contro Lagging

I leading indicator sono indicatori che ci danno un segnale prima che un trend si formi effettivamente mentre i lagging ci danno il segnale dopo che il trend è partito e ci avvisano che stiamo perdendo una buona opportunità. Si potrebbe pensare di usare solo i leading, la realtà anche con i leading si possono prendere molte fregature infatti i leading indicator sono famosi per dare molti falsi segnali che possono trarre in inganno.

L'altra opzione è di usare i lagging indicator, che non possono dare falsi segnali dato che indicano l'evento in ritardo. Il problema è che qui i guadagni maggiori si fanno nei primi momenti quindi usando un lagging indicator si è già persa gran parte del guadagno.

Oscillatori e inseguitori di trend

    Suddividiamo i vari strumenti in 2 categorie:
  • 1. Oscillatori
  • 2. Inseguitori di trend o indicatori di momento

Gli oscillatori sono leading indicatros mentre gli indicatori di momento sono lagging indicators.

Queste due categorie possono supportarsi tra loro ma la maggior parte delle volte sono in conflitto.

Oscillatori: Leading indicators

Un oscillatore è un oggetto o dato che si muove avanti e indietro tra due punti. In altre parole è uno strumento che che è destinato a cadere tra un punto A e uno B. Questi indicatori possono dare un segnale di long o di short, la cosa difficile da capire è quando un segnale termina per dare spazio all'altro.

Come abbiamo visto nel precedente topic gli indicatori che rispondono a questa regola sono: Stochastic, Parabolic SAR e l'RSI. Questi indicatori sono fatti per segnalare un possibile rovesciamento quando il precedente trend ha finito la sua corsa ed è pronto a cambiare direzione.

Vediamo qualche esempio. Su questo grafico di un'ora su EUR/USD abbiamo aggiunto parabolic SAR, RSI e stochastic. Come avete già visto quando stochastic e RSI stanno per lasciare la regione di ipervenduto abbiamo un segnale di long. Qui abbiamo tutti segnali di long tra le 3 e le 7 del 24/08/05. I tre segnali avvengono con una o due ore di differenza e questo potrebbe diventare un buon trade.

Attorno all'1 del 16/08/05, entrambi RSI e Stochastic danno un segnale di long. mentre parabolic Sar da un segnale di vendita. Parabolic SAR da un segnale di long tre ore dopo alle 4 ma poi torna a dare un segnale di short nella barra successiva. Provate a guardare la barra sotto il punto del parabolic SAR: si può notare una forte barra rossa; Inoltre la barra seguente chiude più alto. Questo non sarebbe stato un buon long.

Negli ultimi 2 segnali di long dati dallo stochastic non vengano confermati dall'RSI mentre il parabolic SAR sta dando un segnale di short. La risposta a questa contraddizione sta nel metodo di calcolo di ogniuno degli indicatori. Lo stochastic è basato sui massimi e minimi di un dato periodo e quindi non è ancora cambiato da un'ora all'altra. L'RSI invece usa come riferimento l'ultimo prezzo di chiusura con il precedente.

La cosa da capire è quindi che quando si hanno segnali contrastanti la cosa migliore è non fare nulla.

Indicatori di Momento: Lagging Indicators

Per identifcare un trend abbimo in precedenza utilizzato MACD e moving averages. Questi indicatori generano il segnale in ritardo quando il trend è già consolidato. La cosa consolante è che c'è poca possibilità di sbagliare.

In questo grafico con periodo 1 ora c'era un long segnalato dal MACD alle 3 del 03/08/05 e la EMA da 10 incrocia la EMA da 20 alle 5. Questi 2 segnali erano corretti, ma se si aspettano tutti e 2 gli indicatori si perde il movimento più basso. Se si aspettava tutto questo tempo si sarebbe pers un guadagno di 160 pips.

Diamo un occhio al grafico per vedere quando questi segnali possono sbagliarsi. Nel grafico si può notare un segnale di short alla fine del trend positivo di cui abbiamo parlato poco fa. Il 20 EMA incrocia il 10 EMA. Come potete vedere il prezzo non crolla ma rimane laterale ed infine continua il trend positivo. Eppure tutti e due gli indicatori erano d'accordo.

Avete visto come gli indicatori si possono sbagliare quindi la domanda è: a cosa servono? Per ora la cosa importante è che abbiate imparato ad individuare dei trend e che facciate un pò di esperienza con i grafici, più avanti vedremo come risolvere questi problemi.