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Fibonacci applicato al forex

impariamo insieme a tracciare il ritracciamento di Fibonacci

Fibonacci è uno strumento molto utilizzato da chi si intende un pò di forex e dato che è un argomento molto vasto e complicato, non lo approfondiremo tutto ma solo la parte che ci interessa. Il nome Fibonacci è dovuto al famoso matematico italiano che aveva scoperto una serie di numeri che si ripetevano frequentemente in diversi ambiti.

Price Retracement Levels 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Price Extension Levels 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Diversi broker, ma non tutti, includono questo potente strumento che ora andremo ad analizzare, se il vostro broker ne è sprovvisto vi consiglio di aprire un demo account su metatrader.

La prima serie di numeri viene usata come prezzo di ritracciamento (quando il prezzo sale e poi scende un pò e viceversa) ed è utile per individuare supporti e resistenze.

Il motivo per cui fibonacci funziona è che tutti lo utilizzano e quindi grossi volumi di soldi sono scambiati in base alle sue indicazioni.

La seconda serie di numeri viene utilizzata come possibili livelli raggiungibili. In pratica servono a stabilire dove mettere eventuali target.

Per riuscire ad utilizzare fibonacci nei propri grafici bisogna riuscire ad individuare nei grafici swing (oscillazioni) high (alte) e swing low (basse).

Uno swing high è una barra alta affiancata sia a destra che a sinistra da due barre più basse mentre una swing low è una barra bassa affiancata da due barre più alte.

FIBONACCI RETRACEMENT LEVELS

In un trend positivo l'idea è quella di andare long da un ritracciamento a un livello di supporto più alto; per fare questo bisogna cliccare su uno swing low significativo e tenere premuto fino al più importante swing high, questo vi mostrerà ogni livello di ritracciamento mostrandovi il numero di fibonacci corrispondente e il prezzo. Qui potete vedere un video per capire meglio come fare:

Video sul ritracciamento di Fibonacci

Facciamo ora un'esempio su un grafico: Grafico impostato in hourly di USD/JPY. Clicchiamo su uno swing low posto a 110.78 il 07/12/05 e teniamo premuto fino a uno swing high posato a 112.27 del 07/13/05. Potete vedere i livelli evidenziati dal programma: i livelli di ritracciamento erano 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500), e 111.35 (0.618). Ora l'aspettativa è che USD/JPY ritracci da questi livelli, troverà supporto in uno dei livelli di Fibonacci perchè tutte le persone avranno piazzato degli ordini di long in quei livelli appena visto che il mercato scendeva.

Andiamo ad analizzare che cosa è successo in seguito: il mercato scende fino al livello 0.236 e continua a scendere il giorno dopo raggiungendo con un acuto il livello 0.382 ma senza andare più su. Lo stesso giorno più tardi il mercato ricomincia il suo trend positivo. Comprare al livello 0.382 sarebbe stato un buon trade a breve termine.

Ora passiamo ad analizzare il livello di ritracciamento durante un trend negativo. Grafico in hourly di EUR/USD. Come potete vedere abbiamo trovato il nostro swing high a 1.3278 il 02/28/05 e il nostro Swing Low a 1.3169 un paio di ore più tardi. I livelli di ritracciamento erano: 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382), e 1.3195 (.236). L'aspettativa per un downtrend è che se ritraccia da questo punto troverà una resistenza in uno dei livelli di fibonacci perchè la gente piazzerà degli ordini di vendita in quei punti prima che il mercato ricominci a correre.

Andiamo a vedere cosa è successo dopo: il mercato supera il livello 0.382 e velocemente anche il secondo livello, andandosi ad arrrestare sul terzo 0.500. Quello sarebbe stato un buon punto per piazzare un'ordine di vendita.

Procediamo con un altro esempio. Grafico con periodo hourly di GBP/USD. Troviamo uno swing high a 1.7438 il 07/26/05 e un Swing Low a 1.7336 il giorno seguente. I nostri livelli di ritracciamento sono quindi: 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382), e 1.7360 (0.236). Guardando il grafico sembra che il mercato abbia provato a rompere il livello 0.500 in diverse occasioni, ma ha sempre fallito. Piazzare un ordine di sell a 0.500 potrebbe essere un buon trade?

Fare così avrebbe comportato perdere un sacco di soldi!! Andiamo a vedere cosa succede. Lo swing low sembra essere il punto più basso di questo downtrend così il mercato inizia a salire addirittura sopra lo swing high scelto da noi.

Da questo esempio si può dedurre come il mercato tenda a trovare supporti temporanei durante un trend positivo o punti di resistenza in un trend negativo proprio nei livelli di ritracciamento di fibonacci. Non abbiamo in mano nulla che ci faccia capire a che livello ci sarà il supporto. Il primo livello sembra essere una resistenza/supporto molto debole mentre gli altri livelli escono con la stessa frequenza e non è detto che il mercato riprenderà il trend una volta arrivato ad un detertminato livello, può capitare infatti che il prezzo superi lo swing high o lo swing low fissati.

Piazzare gli stop loss non è semplice. La cosa migliore probabilmente è piazzare gli stop loss nello swing low durante un trend positivo e sullo swing high durante i trend negativi. Questo richiede un alto livello di rischio in proporzione al profitto potenziale del trade. Come controllare il rischio verrà spiegato nella sezione money management.

Un altro problema è quello di scegliere quali swing high e swing low sono i più usati per fibonacci, la gente guarda i grafici in maniera diversa e le opinioni possono essere differenti. Non c'è una strada giusta, il mio consiglio è solo quello di non guardare i grafici con periodi troppo brevi (5 minut, mezz'ora) ma di aumentare la scala, il daily è un buon periodo.

FIBONACCI PRICE EXTENSION LEVELS

Mentre la prima serie di fibonacci ci aiutava ad individuare livelli di supporto e resistenza la seconda serie serve per stabilire che target scegliere. Supponiamo di avere un trend positivo, possiamo determinare che target raggiungerà utilizzando tre punti significativi del grafico: un punto di swing low, uno di swing high e il punto di swing low del ritracciamento. Ecco un video che aiuterà a capire:

Video sull'espansione di Fibonacci

Supponiamo adesso di avere un grafico con periodo 1 ora sul cross USD/CHF, tracciamo i livelli di estensione di fibonacci cliccando sullo swing low a 1.2447 del 08/14/05 e tenendo premuto il mouse fino allo swing high a 1.2593 del 08/15/05 e poi andando giù di nuovo sullo swing low del ritracciamento posto a 1.2541 del 08/15/05. Si creano i seguenti livelli di estensione: 1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2687 (1.000), 1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500), e 1.2777 (1.618).

Adesso guardiamo che cosa succede: il mercato corre fino al livello 0.500, scende fino al swing low del ritracciamento poi torna allo 0.500, torna giù nuovamente, corre fino a livello 0.618 cade sul livello 0.382 che funge da supporto, poi sale fino a 1.382 dove si consolida un pò ed infine raggiunge 1.500.

Da questi esempi potete notare che il mercato spesso si ferma nei livelli di estensione di fibonacci. Come nel ritracciamento anche qui ci sono gli stessi problemi: non si può sapere quale livello diventerà la resistenza. Solitamente 0.500 è un buon livello per impostare il target e per aprire quindi una posizione opposta per il ritracciamento.

Un altro problema è quello di scegliere lo swing low dal quale far partire l'espansione di fibonacci, un metodo come quello usato nell'esempio è quello di farlo partire dall'ultimo swing low mentre un altro metodo è quello di posizionarlo sul più basso swing low preso dopo 30 barre.

Passiamo ora all'esempio in un trend negativo... Nel grafico hourly di eur/usd abbiamo disegnato i livelli di estensione di fibonacci: 1.2041 (0.382), 1.2027 (0.500), 1.2013 (0.618), 1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382), 1.1911 (1.500), e 1.1897 (1.618).

    Vediamo cosa accade dopo il ritracciamento:
  • - Il mercato scende al livello 0.382 che diventa il suporto;
  • - il mercato rimane tra lo swing high del ritracciamento e il livello 0.382;
  • - Il mercato rompe il livello 0,382 e si ferma a 0,500;
  • - infine rompe 0,50 e va a 1.00.

Utilizzare i livelli di fibonacci e basta non vi farà diventare ricchi comunque sono molto utili se utilizzate una tecnica di trading. Tutti i trader di successo conoscono come integrare gli indicatori e utilizzarli al meglio.