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Medie Mobili

individuare la direzione del trend...

Una moving average (media mobile) è un modo di visualizzare un grafico osservando il prezzo medio; il grafico risulterà quindi smussato e senza spigoli dato che i picchi non vengono riportati.

Come ogni indicatore viene utilizzato per poter fare previsioni future. Guardando l'inclinazione del grafico si possono fare previsioni su dove il prezzo sta andando.

Ci sono differenti tipi di media mobile, ogniuno di questi può essere più o meno arrotondato, generalmente quando è più lineare reagisce più lentamente alle variazioni del prezzo mentre se risulta molto instabile significa che cambia velocemente al variare del prezzo. Queste differenze possono avere aspetti negativi e positivi allo stesso tempo che spiegherò in seguito, ora andiamo a conoscere i vari tipi di moving averages e scopriamo come vengono calcolati.

Simple Moving Average - SMA

Questo è il più semplice tipo di media mobile. Fondamentalmente, una media mobile è calcolata valutando l'ultimo prezzo precedente e dividendo questo numero per un periodo stabilito. Se abbiamo disegnato una simple moving average di periodo 5 su un grafico con periodo un'ora, sommiamo il prezzo di chiusura delle ultime 5 ore e poi dividiamo il numero per 5, si fa la stessa cosa per i grafici con altri periodi.

In ogni caso i broker provvedono a realizzare il tutto, la spiegazione serve solo per far capire il meccanismo che sta alla base dell'indicatore per poter scegliere poi il migliore secondo i propri scopi.

Come ogni indicatore il moving average operano in ritardo, si utilizzano le medie del prezzo è per avere una possibile previsione per il futuro.

Questo è un esempio di come le medie mobili smussano il prezzo reale. Nel grafico qui sopra potete vedere 3 differenti SMA. Come potete vedere più lungo è il periodo della SMA, più lungo diventa anche il ritardo rispetto al prezzo reale. La 62 SMA è infatti più lontana dal prezzo corrente rispetto alle altre 2 medie. Questo perchè stiamo aggiungendo i prezzi di chiusura degli ultimi 62 periodi e dividendo per 62, più lungo è il periodo più lentamente reagirà alle variazioni.

Le SMA in questo grafico mostrano l'andamento del mercato, invece di guardare il prezzo del mercato le medie mobili ci danno una visuale più generale e possiamo quindi fare una previsione del suo prezzo futuro.

Exponential Moving Average - EMA

Anche se le SMA sono un ottimo strumento, c'è un grosso difetto associato ad esse. Le SMA sono molto suscettibili ai picchi. Vediamo un esempio:

Abbiamo un SMA di periodo 5 su una daily chart di EUR/USD e i prezzi di chiusura dei 5 giorni sono i seguenti:

  • Giorno 1: 1.2345
  • Giorno 2: 1.2350
  • Giorno 3: 1.2360
  • Giorno 4: 1.2365
  • Giorno 5: 1.2370

La media semplice verrà calcolata così:

( 1.2345 + 1.2350 + 1.2360 + 1.2365 + 1.2370 ) / 5 = 1.2358

Se il prezzo del secondo giorno fosse stato un 1.2300 il risultato della media semplice sarebbe stato più basso e poteva dare la sensazione che il prezzo stesse scendendo, quando in realtà è il motivo del prezzo del secondo giorno poteva essere legato a qualche piccolo evento economico.

Qualche volta quindi le moving averages si rivelano troppo semplici e per questo entrano in gioco le EMA. Le EMA danno maggior peso al prezzo del periodo più recente. Nell'esempio precedente l'EMA avrebbe dato più peso ai giorni da 3 a 5 che significa che il picco del secondo giorno avrebbe avuto un peso minore e non avrebbe condizionato di molto la media mobile. l'EMA da quindi un pesso maggiore su cosa sta succedendo al mercato al momento.

Quando si trada è importante vedere cosa gli investitori stanno facendo in quel momento piuttosto di vedere quello che hanno fatto il mese scorso.

Meglio SMA o EMA?

Iniziamo conl'EMA: se tu vuoi una media mobile che risponde alle variazioni piuttosto velocemente, una EMA con breve periodo è la scelta migliore perchè può aiutarti a individuare trend molto presto. Infatti prima trovi un trendo più tempo hai per sfruttarlo. La cosa negativa delle EMA è che si può rimanere fregati perchè le EMA rispondono velocemente alle variazioni e si potrebbe pensare che si stia formando un trend quando in realtà si tratta solo di un picco.

Con la SMA è però l'opposto. Quando si vuole una media mobile che sia lineare e risponda lentamente alle variazioni la scelta migliore è la SMA con un periodo lungo. Anche se è troppo lenta per rispondere alle variazioni di prezzo salverà i tuoi soldi dalle trappole. Il lato negativo è che il ritardo può essere troppo lungo e si potrebbe perdere un buon trade.

Perciò qual è la migliore? Sta a voi decidere. Molti trader usano entrambe le medie mobili per avere sott'occhio tutti gli aspetti. Potete usare una SMA con lungo periodo per capire qual è il trend generale e poi usare una EMA con periodo breve per capire qual è il momento buono per entrare.

Molte strategie sono basate attorno a quello che viene chiamato Moving Average Crossover. Più avanti vedremo come possono venire utilizzate.